۴-۴ تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون
با توجه به ادبیات تحقیق موجود و نیز ماهیت فرضیه های تحقیق در این پژوهش از داده های ترکیبی استفاده شده است. به منظور تعیین مدل مناسب (تلفیقی یا تابلویی با اثرات ثابت یا تصادفی) برای آزمون فرضیات از آزمون های چاو و هاسمن استفاده شده است.
الف) آزمون چاو
نتایج مربوط به آزمون برای مدل رگرسیونی تحقیق حاضر در جدول ۴-۳ نشان داده شده است.
(جدول ۴-۴) آزمون چاو
مدل رگرسیونی
آماره F
احتمال
نتیجه آزمون
اول
۹۰۹/۳۸
۰۰۱۸/۰
رد فرض صفر
مدل پانل
دوم
۵۴۳/۱۶
۰۱۶۷/۰
رد فرض صفر
مدل پانل
سوم
۱۲۱/۲
۵۶۱/۰
قبول فرض صفر
مدل تلفیقی
چهارم
۵۵۴/۱
۶۴۴/۰
قبول فرض صفر
مدل تلفیقی
در مورد مدل های اول و دوم با توجه به سطح معناداری نتایج آزمون چاو نشان میدهد فرض (مدل تلفیقی) تأیید نمی شود. به بیان دیگر، آثار فردی یا گروهی وجود دارد و باید از روش داده های تابلویی(پانل) برای بر آورد مدل رگرسیونی تحقیق استفاده شود که در ادامه برای تعیین نوع مدل پانل (با اثرات تصادفی یا اثرات ثابت) از آزمون هاسمن استفاده می شود.
اما در خصوص مدل های سوم و چهارم نتایج آزمون چاو نشان میدهد فرض (مدل تلفیقی) تأیید می شود. به بیان دیگر، آثار فردی یا گروهی وجود ندارد و باید از روش داده های تلفیقی برای برآورد مدل رگرسیونی تحقیق استفاده شود لذا نیاز به انجام آزمون هاسمن نمی باشد.
ب) آزمون هاسمن
پس از مشخص شدن اینکه عرض از مبدأ برای سال‌های مختلف یکسان نیست، باید روش استفاده در برآورد مدل (اثرات ثابت یا تصادفی) تعیین گردد که بدین منظور از آزمون هاسمن استفاده می‌گردد.
در آزمون هاسمن فرضیه مبنی بر سازگاری تخمین های اثر تصادفی را در مقابل فرضیه مبنی بر ناسازگاری تخمین های اثر تصادفی آزمون می کند.
(جدول۴-۵) آزمون هاسمن
مدل رگرسیونی
آماره
احتمال
نتیجه آزمون
اول
۷۱۱/۲۹
۰۰۱۵/۰
رد فرض صفر
پانل با اثرات ثابت
دوم
۱۲۶/۳۷
۰۰۰۹/۰
رد فرض صفر
پانل با اثرات ثابت
نتایج مربوط به آزمون هاسمن برای مدل اول و دوم در جدول ۴-۴ نشان داده شده است. نتایج نشان داده که آماره آزمون هاسمن برای مدلهای اول و دوم به ترتیب برابر با ۷۱۱/۲۹ و ۱۲۶/۳۷ به دست آمده است که در سطح اطمینان ۹۹ درصد معنی دار می‌باشند که حاکی از تأیید فرضیه می‌باشد، لذا با توجه به آمون هاسمن برازش مدل رگرسیونی اول و دوم این تحقیق با بهره گرفتن از مدل داده های پانل به روش اثرات ثابت مناسب خواهد بود.
۴-۵ آزمون فروض کلاسیک رگرسیون
همان طور که در فصل ۳ اشاره شد، پیش از برازش مدلهای رگرسیون لازم است ابتدا مفروضات رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گیرد.
۴-۵-۱ آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها
برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده است. این آزمون برای متغیرهای وابسته انجام شده است. جدول خروجی آزمون K-S در نرم‌افزار SPSS برای این متغیر به شرح جدول ۴-۵ است. با توجه به جدول فوق و آماره Z کولموگروف اسمیرنوف از آنجائیکه سطح معناداری برای تمامی متغیرها بیشتر از ۰۵/۰ است فرضیه H0 تأیید شده لذا با اطمینان ۹۵% می توان گفت متغیر های مذبور در مدل های فوق از توزیع نرمال برخوردارند.
(جدول ۴- ۶) آزمون کولموگروف اسمیرنوف
نام متغیر
Z کولموگروف اسمیرنوف
سطح معناداری
نتیجه
لگاریتم طبیعی تغییر در هزینه های عمومی و اداری و فروش
ΔLNSGA
۰٫۹۰۹۱
۰٫۲۳۷۱
توزیع نرمال است
لگاریتم طبیعی تغییر در بهای تمام شده کالای فروش رفته
∆lnCOGS
۱٫۳۴۳
۰٫۱۲۶۱
توزیع نرمال است
۴-۵-۲ آزمون استقلال خطاها
آزمون دوربین واتسون همبستگی سریالی بین باقیمانده (خطا)های رگرسیون را بر مبنای فرض صفر آماری زیر آزمون می‌کند:
H0: بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد.
H1: بین خطاها خود همبستگی وجود دارد.
آماره دوربین واتسن به همراه مقادیر بحرانی در سطح خطای ۱% به شرح جدول ۴-۶ است. با توجه به اینکه مقدار آماره دوربین واتسون محاسبه شده مدل رگرسیونی تحقیق حاضر از مقدار بحرانی در سطح خطای ۰٫۰۱بزرگتر است لذا عدم همبستگی پیاپی یا سریالی باقی مانده‌ها در مدل های رگرسیونی اول و دوم در سطح معنی داری ۰٫۰۱ مورد تأیید قرار می‌گیرد.
(جدول۴-۷) آزمون استقلال خطاها
مدل رگرسیونی
مقادیر بحرانی(سطح خطا ۱%)
آماره دوربین واتسن
Du
Dl
اول
۱٫۵۶۵
۱٫۳۷۵
۱٫۷۵۳
دوم
۱٫۶۵۴
۱٫۴۲۸
۱٫۶۸۶
سوم
۱٫۸۱۲
۱٫۴۶۳
۱٫۸۷۰
چهارم
۱٫۸۶۶
۱٫۵۳۴
۱٫۹۰۹
۴-۵-۳ ناهمسانی واریانس ها
یکی از موضوعات مهمی که در اقتصاد سنجی به آن برخورد می‌کنیم موضوع واریانس ناهمسانی است. واریانس ناهمسانی به این معنا است که در تخمین مدل رگرسیون مقادیر جملات خطا دارای واریانس های نابرابر هستند. به منظور برآورد واریانس ناهمسانی در این تحقیق از آزمون وایت استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون به صورت جدول ۴-۷ بیان می شود.
جدول(۴-۸) نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس
مدل رگرسیونی
آماره وایت
P-value
نتیجه آزمون
اول
۲٫۴۳۳
۰٫۴۲۲
عدم وجود ناهمسانی
دوم
۱٫۸۳۹
۰٫۲۷۶
عدم وجود ناهمسانی
سوم
۲٫۱۷۶
۰٫۳۵۷
عدم وجود ناهمسانی
چهارم
۱٫۳۲۳
۰٫۴۶۵
عدم وجود ناهمسانی
نتایج حاصل از آزمون وایت در جدول (۴-۷) آورده شده است. نتایج نشان دهنده این است که آماره F مدل های اول تا سوم در سطح خطای ۰٫۰۵ معنی دار نیستند در نتیجه فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود ناهمسانی واریانس در بین داده های مدل در سطح خطای .۰۵۰ تأیید می شود. به همین دلیل می توان از مدل رگرسیونی OLS استفاده نماییم.
۴-۵-۴ آزمون هم خطی متغیرهای مستقل
با توجه به جدول ۴-۸، میزان تولرانس و عامل واریانس برای تمامی متغیرهای مستقل بیشتر از ۲/۰، و عامل تورم واریانس نیز بسیار نزدیک به ۱ است (از ۵ خیلی کمتر است)، در نتیجه فرضیه عدم وجود هم‌خطی بین متغیرهای مستقل تأیید می‌شود.
(جدول ۴-۹) آزمون هم‌خطی بین متغیرهای مستقل
